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- 010 __ |a 978-7-03-053470-5 |d CNY48.00
- 099 __ |a CAL 012017111432
- 100 __ |a 20170707d2017 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 基于均值和风险的投资组合选择 |A ji yu jun zhi he feng xian de tou zi zu he xuan ze |f 姚海祥, 李仲飞, 马庆华著
- 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2017
- 215 __ |a 121页 |c 图 |d 24cm
- 225 2_ |a 21世纪海上丝绸之路智库丛书 |A 21 shi ji hai shang si chou zhi lu zhi ku cong shu
- 320 __ |a 有书目 (第112-121页)
- 330 __ |a 本书以均值-风险框架为主线,展开投资组织选择和风险管理的研究,是近年来作者在该领域的部分研究工作的总结。本书基于方差、VaR及CVaR等风险度量方法,研究了最低投资比约束、限制最大损失、不确定终止时间、随机市场环境、奇异协方差矩阵、不同借贷利率、破产风险控制等各种现实条件下静态和动态的均值=风险投资组合选择问题,同时也采用了前沿的非参数估计方法研究了投资组合选择问题,实现金融风险的测算与投资组合优化的同时进行。
- 410 _0 |1 2001 |a 21世纪海上丝绸之路智库丛书
- 606 0_ |a 组合投资 |A zu he tou zi |x 研究
- 701 _0 |a 姚海祥 |A yao hai xiang |4 著
- 701 _0 |a 李仲飞 |A li zhong fei |4 著
- 701 _0 |a 马庆华 |A ma qing hua |4 著
- 801 _0 |a CN |b SXDTDX |c 20190508
- 905 __ |a SXDTDX |d F830.59/275