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- 000 01707cam0 2200325 450
- 010 __ |a 978-7-03-028527-0 |d CNY32.00
- 099 __ |a CAL 012010216965
- 100 __ |a 20100913d2010 ekmy0chiy50 ea
- 200 1_ |a 基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究 |A ji yu tiao kuo san he sui ji xiang guan de jin rong yan sheng chan pin ding jia mo xing yan jiu |e 以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象 |f 杨瑞成, 秦学志, 陈田著
- 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2010
- 215 __ |a 216页 |c 图 |d 24cm
- 300 __ |a 本书由国家自然科学基金、山东省自然科学基金、鲁东大学学科建设经费资助出版
- 330 __ |a 本书以兼具理论与实用价值的跳扩散和随机相关定价技术为主线,着重针对两个主题进行了较系统的研究:一是,以人民币汇率期权为研究对象,揭示了人民币汇率变化规律、非线性跳变特征及人民币衍生产品——期权的定价机理;二是,以债务抵押证券(CD0)为研究对象,探讨了债务抵押证券(CDO)的定价模型构建及定价机理。在研究过程中,本书采取了机理分析、文献回顾、问题提出、模型构建、参数估计、(实证)模拟计算和检验等研究架构和层次递进方式,保证了研究的系统性和结论的新颖性与可信性。
- 517 1_ |a 以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象 |A yi ren min bi hui lu^ qi quan yu zhai wu di ya zheng quan wei dui xiang
- 606 0_ |a 人民币汇率 |A Ren min bi hui lu^ |x 期权定价 |x 定价模型 |x 研究
- 606 0_ |a 债务 |A Zhai wu |x 抵押 |x 债券 |x 定价模型 |x 研究
- 701 _0 |a 杨瑞成, |A yang rui cheng |f 1970- |4 著
- 701 _0 |a 秦学志, |A qin xue zhi |f 1965- |4 著
- 701 _0 |a 陈田, |A chen tian |f 1981- |4 著
- 801 _0 |a CN |b SXDTDX |c 20170310
- 905 __ |a SXDTDX |d F830.9/129