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- 010 __ |a 978-7-04-038889-3 |d CNY49.00
- 099 __ |a CAL 012014060543
- 100 __ |a 20140515d2014 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 信用风险估值的数学模型和案例分析 |A xin yong feng xian gu zhi de shu xue mo xing he an li fen xi |f 任学敏 ... [等] 著
- 210 __ |a 北京 |c 高等教育出版社 |d 2014
- 215 __ |a x, 331页 |d 23cm
- 225 2_ |a 金融数学丛书 |A jin rong shu xue cong shu
- 330 __ |a 本书分为理论篇与案例篇。理论篇主要通过对公司债券的定价来全面介绍研究信用风险的两个基本方法:结构化方法和约化方法。在对两种方法比较的基础上,阐明了它们之间的关系,并进一步介绍了马氏链方法的理论基础及其应用。特别在考虑交易对手风险的环境下,建立一些信用风险产品(如利率互换,CDS等)定价的随机模型以及相应的偏(常)微分方程(组)定解问题。案例篇针对一些含有信用风险的金融产品(如公司债、衍生产品、信用衍生产品),通过对具体实施条款的分析,建立数学模型并求出显式解或数值解,并对产品的定价以及所面临的信用风险进行估值分析,其中不少案例涉及违约的相关和传染性及交易对手风险的度量。
- 606 0_ |a 贷款风险管理 |A dai kuan feng xian guan li |x 定价模型 |x 数学模型 |x 案例
- 701 _0 |a 任学敏 |A ren xue min |4 著
- 801 _0 |a CN |b SXDTDX |c 20141230
- 905 __ |a SXDTDX |d F830.5/21