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题名/责任者:

金融计量学基础/周爱民主编

出版发行项:

北京:高等教育出版社,2019

ISBN及定价:

978-7-04-051155-0/CNY58.00

载体形态项:

402页:图;26cm

丛编项:

高等学校金融工程、金融学专业主要课程系列教材

个人责任者:

周爱民 主编

学科主题:

金融学-计量经济学-高等学校-教材

中图法分类号:

F830-43

一般附注:

“十一五”国家级规划教材

书目附注:

有书目 (第392-402页)

提要文摘附注:

本书从经典的经济计量学基础开始，通过向读者介绍线性回归的参数估计、统计检验，在建立模型过程中对多重共线性、序列相关、异方差性等问题的检验与解决，联立方程组的建立与识别以及AR、MA、ARIMA等各种时间序列模型等内容，为读者奠定经济计量学的基础。在此基础上，本书介绍了CAPM、多因子模型、研究股票与债券收益率的联立方程组模型、研究汇率的ARIMA模型、VAR模型与脉冲响应模型、ARCH模型与GARCH模型以及面板数据模型，还包括主成分分析与因子分析法、协整理论、单位根检验、结构突变的IT检验、EMH的Runs检验和MDL检验等内容，为读者进一步学习金融计量学提供了必要的理论与实证准备。

使用对象附注:

高等院校相关专业师生

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