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题名/责任者:

Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance / Eckhard PLaten, Nicola Bruti-Liberati.

出版发行项:

北京 : 世界图书出版公司, 2017.

ISBN:

9787510071188

载体形态项:

xxviii, 856 pages : illustrations ; 22 cm.

变异题名:

金融数学中的带跳随机微分方程数值解

丛编说明:

Stochastic modelling and applied probability ; 64

丛编说明:

数学经典

个人责任者:

PLaten, Eckhard, author.

附加个人名称:

Bruti-Liberati, Nicola, author.

论题主题:

Stochastic differential equations-Statistical methods.

论题主题:

Finance.

论题主题:

Distribution (Probability theory)

论题主题:

Economics-Statistics.

中图法分类号:

O211.63

书目附注:

Includes bibliographical references (pages 793-834) and indexes.

摘要附注:

"《金融数学中的带跳随机微分方程数值解》主要阐述Wiener和Possion过程或者Possion跳度形成的随机微分方程的离散时间分散值的设计和分析。在金融和精算模型中及其他应用领域，这样的跳跃扩散常被用来描述不同状态变量的动态。在金融领域，这些可能代表资产价格，信用等级，股票指数，利率，外汇汇率或商品价格。本书主要介绍离散随机方程的近似离散值解的有效性和数值稳定性。读者对象：应用数学专业研究生"

原版附注:

Reprint. Originally published: Heidelberg : Springer, c2010. 9783642120572.

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