MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:8
- 题名/责任者:
- 复杂金融学.第一卷.衍生品定价与金融危机预警/唐毅南著
- 出版发行项:
- 上海:格致出版社,2020
- ISBN及定价:
- 978-7-5432-3139-9/CNY55.00
- 载体形态项:
- 176页:图;24cm
- 其它题名:
- 衍生品定价与金融危机预警
- 个人责任者:
- 唐毅南 著
- 学科主题:
- 金融学-研究
- 学科主题:
- 金融危机-预警系统-研究
- 学科主题:
- 金融衍生产品-定价-研究
- 中图法分类号:
- F830
- 书目附注:
- 有书目 (第159-176页)
- 提要文摘附注:
- 金融市场中韧性、泡沫和危机的同时存在,构成了复杂金融学的研究主题。复杂金融学不能建立在对新古典一般均衡框架的修正和补充之上,只能基于新的数学和经验方法探索新出路。本书利用群体随机过程(生灭过程),刻画金融市场中群体行为导致的经济复杂性。所谓“复杂性”,指的是同时描绘市场的一般非均衡和非线性动力学,以及时间序列中的非稳态概率分布。具有一般均衡和线性动力学以及稳态概率分布的主流经济理论,只是复杂金融学的一个特例。本书处理的是衍生品定价和金融危机预警两个课题,介绍了复杂金融学的数理体系,但并未涵盖其全部内容。本书基于生灭过程重新计算期权定价,证明市场短期行为(波动)和长期行为(趋势)是一体不可分的,市场明显具有平静和动荡两种状态,这也是复杂性的首要特征。本书首次从金融指数中反推出金融市场服从的非平衡多峰分布函数,首次从分布函数的演变中探测到金融危机的爆发点,可以提前一个季度预报金融危机的到来,给金融监管足够时间调控金融市场,具有重大的理论和现实意义。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F830/156:1 | B0041143 | ![]() |
可借 | 库本 | |
F830/156:1 | B0041141 | ![]() |
可借 | 基本书库 | |
F830/156:1 | B0041142 | ![]() |
可借 | 基本书库 |
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