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题名/责任者:

基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究:以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象/杨瑞成, 秦学志, 陈田著

出版发行项:

北京:科学出版社,2010

ISBN及定价:

978-7-03-028527-0/CNY32.00

载体形态项:

216页:图;24cm

其它题名:

以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象

个人责任者:

杨瑞成, 1970- 著

个人责任者:

秦学志, 1965- 著

个人责任者:

陈田, 1981- 著

学科主题:

人民币汇率-期权定价-定价模型-研究

学科主题:

债务-抵押-债券-定价模型-研究

中图法分类号:

F830.9

中图法分类号:

F832.5

一般附注:

本书由国家自然科学基金、山东省自然科学基金、鲁东大学学科建设经费资助出版

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

本书以兼具理论与实用价值的跳扩散和随机相关定价技术为主线，着重针对两个主题进行了较系统的研究：一是，以人民币汇率期权为研究对象，揭示了人民币汇率变化规律、非线性跳变特征及人民币衍生产品——期权的定价机理；二是，以债务抵押证券（CD0）为研究对象，探讨了债务抵押证券（CDO）的定价模型构建及定价机理。在研究过程中，本书采取了机理分析、文献回顾、问题提出、模型构建、参数估计、（实证）模拟计算和检验等研究架构和层次递进方式，保证了研究的系统性和结论的新颖性与可信性。

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