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题名/责任者:

基于连接函数的熵市场及风险度量/赵宁著

出版发行项:

北京:中国社会科学出版社,2015

ISBN及定价:

978-7-5161-5524-0/CNY30.00

载体形态项:

143页:图;24cm

并列正题名:

Risk correlation measurement in entropic marke with copula approach

个人责任者:

赵宁 著

学科主题:

熵-应用-金融市场

中图法分类号:

F830.9

中图法分类号:

F831.5

书目附注:

有书目 (第129-143页)

提要文摘附注:

该书将以熵概念为基础，着重介绍熵及Copula在近年来金融研究中的应用。以此为基础，熵进入到金融量化研究领域，以此为工具和研究理念的市场结构框架被称为熵市场框架。熵市场框架的构建拓宽了金融研究理论框架，但熵理论本身存在一个结构性的假设——独立性。

使用对象附注:

适用于高等院校金融专业、会计专业师生、银行、证卷行业从业人员及相关读者。

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