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题名/责任者:

期权:衍生品与对冲/徐正平著

版本说明:

第2版

出版发行项:

北京:电子工业出版社,2017

ISBN及定价:

978-7-121-31497-1/CNY88.00

载体形态项:

XII, 384页:图;24cm

其它题名:

衍生品与对冲

丛编项:

大数据金融丛书

个人责任者:

徐正平 著

学科主题:

期权交易-基本知识

中图法分类号:

F830.91

提要文摘附注:

本书第1章介绍期权基本概念，特别是期现结构。第2、3章介绍期权的基本策略，这是普通投资者使用最多的策略。期权策略看似很多，但对每类投资者来说，实际适用的或者说常用的也就那么几个。第4章介绍BSM公式和动态对冲，对于普通投资者来说，并不需要了解这些内容，但对做Gamma策略和期权做市人员来说，这又是基础。第5章介绍期权做市，对于ETF期权和期货期权来说，做市参数会有些差别。第6章介绍自动化与高频交易，点明高频交易和期权做市的区别，读者可以直接跳过。第7章介绍场外期权，对曾经东方航空的案例进行了介绍，也介绍了巴菲特曾经参与的场外期权交易合约内容。第8章介绍期权的波动率与交易理念，以及给我们本身带来的交易理念的思考。第9章是商品期权的简介。读者可以根据自己的需要查看相关章节进行选择性阅读，并不需要一章一章地去阅读。比如初次阅读，可以直接阅读第1章、第2章和第9章。

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