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题名/责任者:

存款性金融机构信用风险理论方法及其应用/蒋洪迅著

出版发行项:

北京:电子工业出版社,2015

ISBN及定价:

978-7-121-25812-1/CNY45.00

载体形态项:

X, 143页:图;24cm

个人责任者:

蒋洪迅, 1974- 著

学科主题:

金融机构-风险管理-研究-中国

中图法分类号:

F832.1

一般附注:

中国人民大学“985工程”支持 教育部人文社会科学研究项目资助

书目附注:

有书目 (第130-140页)

提要文摘附注:

本书的研究工作以国内外同类研究成果为基础，从分析我国银行业体制的现实状况入手，进一步研究我国商业银行信用风险的成因及可能带来的相关损失的不确定性，创造性地提出了量化评估存款风险和中国人民银行监管风险的若干新的数学模型，并对这些模型和算法进行了实证研究。本书提出的研究成果具有三大特色：第一，首次提出存款风险的概念，并参照结构化蒙特卡罗方法给出一个衡量存款资产收益期望的数学模型。第二，对本领域前沿的六种最主要信用风险量化模型进行了研究，分析比较它们的优势、弊端和使用范围，并对其在我国应用的可行性进行了评价。第三，提出了两种评估监管风险的数学模型：监管风险的对策论模型和基于默顿期权理论的储备金费率模型。

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